什么是上证50ETF期权?交易方式

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ETF的全名是交易所交易基金,通常被称为交易所4102交易基础1653黄金. 那是在交易所挂牌交易的基金,

上海证券交易所50指数由上海证券交易所编制. 该指数缩写为Shanghai 50,代码510050,基准日期为2003年12月31日,基点为1000点. 它于2004年1月2日正式发布,并在上海证券交易所上市. SSE 50ETF的投资目标是紧密跟踪SSE 50指数,并最大程度地减少跟踪偏差和跟踪误差,代码510050. 该基金采用被动投资策略,跟踪该指数的特定投资方法主要是一种完全复制的方法,追求类似于上证50指数的风险和收益特征.

对上海50etf的简单了解之后,如何玩50etf的个人期权,您可以赚钱吗?编者简要总结了目前市场上一些50etf游戏.

50ETF期权交易规则的详细信息

1. 交易时间

50ETF期权是股票期权,交易时间与股票同步(上午9: 30-11: 30,下午13: 00-14: 57).

2. 交易方向实现了期权买方开仓和平仓

有权在约定的时间以约定的价格购买50ETF基金以购买50ETF认购权.

50ETF认沽期权有权在约定的时间和价格出售50ETF的基金.

3. 合同期限

这个月,下个月,当前季节,下一个季节. 例如,当前是12月,1月,3月和6月.

4. 合同筛选标准

认购期权的实际价值(行使价小于目标价),等值(行使价等于目标价)和虚拟值(行使价大于目标价)价格).

认沽期权的实际价值(行使价格大于目标价格),固定价值(行使价格等于目标价格),虚拟价值(行使价格小于目标价格).

5. 交易单位期权价格* 10000张/张

6. 最低更改价格0.0001

7. 最小跳动值0.0001 * 10000份*张数

8. 建造仓库的权利的估计价格* 10000份*张数

9. 交易费用

合作的期权管理机构(经纪人,期货公司或交易所指定的运营机构)将获得固定金额,并收取双边手续费.

10. 锻炼日期

50ETF期权规定,合同到期月份的第四个星期三为到期日(由法定假日推迟)

上海50etf期权的获利和损失

期权的损益主要分为两种情况. 第一种情况,在提前清算的情况下的损益是通过平仓权减去开仓权的金额来计算的. 在第二种情况下,计算行使行权的损益,以平仓的损益减去特许权使用费. (手续费除外)

(1)提前计算平仓损益

损益计算

假设您在0.0159左右买入30支50ETF来购买2月2500期权合约,然后以0.0259的价格关闭30支ETF以2月2500期权合约来购买. 合同乘数是10000,那么损益如何计算? ,你能赚多少?回报率是多少?

利润=(0.0259-0.0159)X10000x30 = 3000元;产率= 3000/4770 = 63%.

(2)持有到期,行使后计算损益(仅当到期为实值期权时才行使,这对买方有利,您可以行使股票配资,如果它是虚拟值期权,则您不要行使权利,放弃权利

以2300个看涨期权的行使价为例

假设在0.1559开盘时,买入30只开放的ETF,买入2月2300张期权合约,持有期满后行使价,则50ETF的市场价格为2.500元,您可以赚多少钱?

购买和建仓的权利= 0.1559x10000x30 = 46770元.

平仓损益(2.500-2.300)x10000x30 = 60000元.

运动后的利润和损失= 60000-46770 = 13230元.

在通常情况下,您不会持有到期债券并提前关闭头寸. 持有期限并行使权利很少. 相反,您需要提前获利并关闭头寸并退出市场.

如何玩50etf期权的认购和发行

首先,认购等同于购买股票的融资

1月15日,大盘指数上涨了1.36%,其中50家重量级人物之一贵州茅台上涨了5.66%. 当天的开盘价为每股627.86元,买入第一手茅台花了62786元. 随着当日大盘上涨,共获得利润3553元.

如果投资者在一月份还花费62786元购买了2350张合约股票期权etf交易开户条件,开盘价为217元,可以购买289张合约(不计算其他处理成本),而收盘价则升至374元. 当日可获得的总利润(374-217)* 289 = 45373元,相当于当日购买贵州茅台的利润的12倍,以及真正想获得这种利润的茅台的资本成本那天是80万,因此该期权充分发挥了其高杠杆作用. 因此,购买看涨期权等同于融资购买股票.

第二,看跌期权等于保险股票

以茅台酒为例. 10月29日,18日,贵州茅台打破历史涨停板的当天,前一日的收盘价为619元,涨停板报收549元/股. 亏损了7000元.

在开盘当天,如果您以570元的价格买入11月2450年的合约,则可以以61900元的价格买入108张看跌合约(不计算处理成本). 截止收盘前涨至936元/张,可获利总额(936-570)* 108 = 39528元. 因此股票期权etf交易开户条件,配置看跌期权等同于为您的股票提供保险. 当市场真正下跌时,您的看跌合约会上升,这将在一定程度上弥补您的股票损失.

如何发挥50etf选项的世界末日权利

期权中的句号表示期权的重要财产期限(即具有到期日期). 每个期权合约都有一个到期日,而期权合约在该日期之前具有含义,但是期权合约将在达到约定的到期日(无论是行权还是无效)时死亡. 因此,该期权是具有及时性的金融衍生产品. 一天上涨192次的50ETF合约是行使价为2.8元的看涨期权,其行使价于2019年2月27日到期股票配资,这意味着该涨势日的合约距离到期日仅两天(换句话说,合同的期限只有两天). 在到期日股票配资,合同将根据行使价和到期日基础对象的价格,即50ETF价格,确定其是否具有价值.

由于基础对象在到期日价格的变化,本身不具有行使价值的期权可能会变得有价值,而本身具有行使价值的期权将与不具有行使价值的期权相同. 因此,我们生动地称其为世界末日力量.

风险披露: 该信息不构成任何投资建议. 投资者不应使用此信息代替他们的独立判断或仅基于此信息进行决策. 它不构成任何交易操作,也不保证任何收入. 如果您自己操作,请注意位置控制和风险控制.

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